Оптимизационные модели проекта расширения производства в системах поддержки принятия решений

В последнее время все более актуальны вопросы, связанные с выбором адекватной правовой формы для решения задач по привлечению инвестиций либо реорганизацией разросшегося бизнеса со сложной структурой владения. Фактически ИТ — это симбиоз уже известных в российском законодательстве правовых конструкций: Законодатель постарался избавить новую модель от недостатков ее предшественников. С одной стороны, инвестиционное товарищество — это договор, то есть при распределении прибыли между участниками отсутствует промежуточное налогообложение. В отличие от юридического лица, учредительные документы которого являются публичными, информация об условиях ИТ не раскрывается. С другой — в конструкцию инвестиционного товарищества законодатель добавил свойства, в большей степени присущие юридическому лицу: Природа инвестиционного товарищества разнится с договором доверительного управления, однако то, как закон разделяет полномочия и ответственность управляющих товарищей и прочих участников договора инвесторов , а также инвестиционная цель такой формы совместной деятельности делают целесообразным ее сравнение с паевыми инвестиционными фондами ПИФ венчурных или прямых инвестиций, что мы и сделаем ниже. Товарищ инвестор и товарищ управляющий Сторонами договора ИТ могут быть коммерческие структуры, индивидуальные предприниматели, а также некоммерческие организации, если осуществление инвестиционной деятельности соответствует их уставным целям.

Оптимизационные модели управления капиталовложениями в инвестиционные проекты.

Научно-исследовательская работа НИР прикладная информатика магистратура Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты прикладная информатика магистратура Научные и профессиональные интересы: Математическое моделирование развития социально-экономических систем — предприятий, регионов, инновационных кластеров, муниципальных образований.

Оценка эффективности их деятельности на основе автоматизированных средств обработки социально-экономической информации и современных информационных технологий.

Скачать бесплатный автореферат диссертации на тему"Модели информационного обеспечения оптимизационных расчетов структуры Динамика формирования закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости.

Полученное при этом оптимальное значение целевой функции позволяет в разделе 5. В заключении приведены результаты проведённого исследования: Созданы новые математические модели для оценки вклада НТП в обеспечение экономического роста и моделирования механизма воздействия НТП на изменение объёма валового продукта. Эти модели основаны на системах дифференциальных уравнений с некоторым параметром управления, в роли которого выступает коэффициент эластичности по фактору капитал, что позволяет получать оптимальную стратегию распределения объёма инвестиций, приводящую к максимальному значению терминального функционала.

Предложенные модели служат основой для учёта объёма инвестиций в научно-исследовательский сектор. К решению сформулированных задач оптимального управления в рамках данных моделей впервые применены численные методы типа покоординатного, градиентного спуска, а также случайного глобального поиска. Их сходимость исследована аналитически, а также методом практической сходимости. По результатам исследования создан программный комплекс, состоящий из нескольких блоков, каждый из которых реализует разработанные численные алгоритмы для решения поставленных задач оптимального управления.

Разработанный программный комплекс позволяет строить все необходимые аппроксимирующие функции, а так же легко адаптировать его работу под новый экономический объект. Публикации по теме диссертации в изданиях, рекомендованных ВАК:

«Проблемы прогнозирования» 2006 №5

На вторичном рынке инвестиционные сертификаты могут быть проданы в любой рабочий день, при наличии спроса на них. . Стоимость активов получателя без учета дома, машины и иных конкретных объектов не должна превышать долл. В сумму активов засчитываются средства на банковских счетах, срочные вклады, сбережения в зарегистрированных пенсионных фондах, облигации сбербанка Канады и гарантированные инвестиционные сертификаты. Прежде чем приобрести инвестиционные сертификаты Фонда, Инвестору следует внимательно ознакомиться с Проспектом эмиссии, Регламентом, Инвестиционной декларацией Фонда.

, , .

И.Б. Оптимизационные модели распределения инвестиций Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных.

Виды паевых инвестиционных фондов по объектам инвестирования:. Закрытые паевые инвестиционные фонды. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости. Особенности закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. Преимущества инвестиций вЗПИФы недвижимости. Некоторые отрицательные аспекты инвестиций в закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости. Положительные аспекты инвестиций в рентные фонды:. Отрицательные аспекты инвестиций в рентные фонды:.

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости как инструмент ипотеки. Паевые инвестиционные фонды в условиях кризиса. Основные результаты главы 1. Модели формирования структуры безрисковых активов закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости.

Модели и методы оптимизации распределений инвестиционных вложений пенсионного фонда россии

Текст работы размещён без изображений и формул. При формировании инвестиционных портфелей, предприятие или банк может столкнуться с различными видами рисков, которые могут снизить прибыль, и они естественно стремятся их минимизировать. Риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.

Таким образом, согласно прогнозу аналитика инвестиционного банка Моргана Данная модель показывает, что с увеличением деятельности фонда он .. Составим оптимизационную модель линейного программирования, где.

Рытиков Московский государственный вечерний металлургический институт Известно, что обоснованность решений, принимаемых на различных этапах создания инвестиционных проектов, в значительной мере определяется глубиной проработки возможных альтернативных вариантов. Однако в экономической литературе с позиций уменьшения стартового авансируемого в инвестиционный проект капитала и достижения наибольшего эффекта отсутствуют четкие рекомендации по назначению: При разработке оптимизационной математической модели проекта, которая позволила бы ответить на эти вопросы, исходили из того, что модель должна адекватно отображать динамично развивающийся инвестиционный процесс и соответствовать требованиям Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов [1].

Инвестиционный проект по характеристикам и значительному количеству взаимосвязанных элементов -сложная экономическая система, поэтому первоначально произвели декомпозицию системы на элементы, изучили их свойства, взаимозависимость и иерархическую со-подчиненность составных частей системы. Предполагается, что исходные данные для математической модели должны быть получены на стадии предпроектного обоснования. При этом в результате маркетинговых и технико-экономических исследований и сравнительной оценки эффективности альтернативных технологий должны быть установлены [2]: Ниже приводится описание имитационной математической модели.

Моделирование влияния инвестиционных проектов на

Становление и развитие российского рынка коллективных инвестиций имеет небольшую историю. Но даже в короткий период своего существования его динамика характеризуется ростом количества паевых инвестиционных фондов ПИФ , разнообразием их типов, периодическими изменениями условий деятельности, увеличением стоимости их активов. Особое место среди ПИФов занимают закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости ЗПИФН и близкие к ним по экономической сущности рентные и ипотечные фонды.

Специфические отличия таким фондам придают закрытый статус и наличие значительной доли в активах объектов недвижимости. Такие отличия позволяют получить существенные конкурентные преимущества, связанные с долгосрочным характером инвестиций, более низким риском утраты активов, стабильностью инвестиционного процесса, профессиональным управлением специфическими активами, налоговыми преференциями. В то же время условия работы и структура активов таких фондов жестко регламентируются законодательством, что вносит определенные ограничения в их инвестиционную деятельность.

Оптимальная или оптимизационная модель [c] . бумаг, вложение инвестиций в оптимальный проект, маршрутизация, раскрой материалов и т. д.). наибольший объем фонда потребления в сумме за плановый период).

Такая оптимизация модели позволяет выявить предельные возможности данного предприятия по выпуску продукции, в расширение производства которой направляются управляющие инвестиции. Одновременно двойственные оценки ресурсных переменных, которые получаются в терминах целевой функции, позволяют проранжировать производственные ресурсы по степени их влияния на производство заданной продукции в агропредприятии.

Методика предварительного отбора Решив задачу оптимизации производственной структуры для агропредприятий - конкурсантов по модели первого уровня, получаем возможность определения предпочтений по предварительному отбору предприятий-конкурсантов. Наибольшее предпочтение получает предприятие, которое имеет максимальное из наибольших двойственных оценок производственных ресурсов предприятий. Смысл такого выбора состоит в том, что наибольшая двойственная оценка указывает на тот ресурс, привлечение которого дает наибольшее приращение целевой функции, то есть наибольший прирост продукции, определенный инвестиционной программой.

Управление АПК на основе анализа ресурсов, имеющих высшие двойственные оценки, получает дополнительную информацию о дефицитности того или иного ресурса и направлении инвестиционных потоков. Проранжировав предприятия по наивысшим двойственным оценкам ресурсного ряда, конкурсная комиссия получает первую рейтинговую таблицу предприятий-конкурсантов. Полученная рейтинговая таблица имеет ряд недостатков.

Однопродуктовая динамическая макроэкономическая модель

Учет фактора неопределенности при оценке эффективности крупномасштабных регионально-транспортных проектов: Инвестиционные стратегии в региональном туристском комплексе: инвестиции являются основой экономического развития регионов.

На основе межрегиональной оптимизационной модели анализа и баланс формирования и использования инвестиционного фонда;.

Математические методы в экономике Днепропетровский национальный университет, Украина Оптимизационная модель для определения структуры и объемов инвестиций предприятий В последние годы дефицит оборотных средств остается типичной финансово-экономической проблемой многих промышленных предприятий. Одной из причин дефицита оборотных средств является неэффективное управление капиталом и планирование как этап управления.

Активизация инновационной деятельности промышленных предприятий требует применения современных научных методов управления данной деятельностью, в частности, использование приемов и методов экономико-математического моделирования. Вопросы построения и анализа математических моделей инновационных процессов исследуется в ряде научных публикаций. Например, в работе Е. Васильевой разработана графовая модель распространения технологических инноваций в системе сельскохозяйственных предприятий, на базе которой сформулирована задача оптимизации инвестирования данного процесса в условиях дефицита финансовых ресурсов, предложен эвристический алгоритм ее решения [1].

Моделирование процессов экономического развития обеспечивается путем последовательного решения соответствующих задач линейного программирования. Проанализировав данную литературу, можно прийти к выводу, что в представленных экономико-математических моделях в недостаточной степени отражены в единой системе как инновационные, так и другие важнейшие процессы функционирования промышленного предприятия.

В связи с этим целесообразным является рассмотрение построения экономико-математических моделей оптимизации инвестиционной и производственно-сбытовой деятельности промышленного предприятия и возможности их использования для решения задачи экономической оценки результатов внедрения предприятием различных инноваций.

Для этих целей можно использовать оптимизационную модель рыночной экономики [2], в которой взаимодействуют между собой производители, потребители и банки с помощью механизма рыночных отношений. Производители производят продукцию видов, которая характеризуется расходами на производство этой продукции, нишами рынка, последующей ценой ее реализации, также у предприятия есть возможность получения кредита на производство или открытия депозитного счета.

В своей деятельности производители стремятся максимизировать прибыль. Активы банков пополняются за счет процентов по кредитам, сбережений депозитов и процентов от проводимых операций на счетах клиентов. Кроме того, банки вкладывают свои капиталы в акции предприятий.

Пример актуарного расчета

Определение оценкиэффективности мобилизации сбережений населения региона коммерческими банками на примере Алтайского края Банковский сектор, государство и предприятия ведут активный поиск источников финансирования для реализации своих инвестиционных целей. На сегодняшний день одним из таких внутренних источников мобилизации и вовлечения в инвестиционный процесс государства является финансовый потенциал, сосредоточенный у населения в форме сбережений.

постановка задачи и строится оптимизационная экономико- математическая модель оценки эффективности портфеля фонда прямых инвестиций.

Активный и пассивный портфельный менеджмент Лев Н. Анализ этой проблемы интересен в первую очередь руководителям аналитических отделов банков и инвестиционных компаний и частным инвесторам. Методология же инвестиционного менеджмента начала складываться в двадцатые годы с появлением понятия"истинной" цены акции. Задача инвестора состояла в том, чтобы приобрести недооцененные акции, чья рыночная цена на момент покупки ниже истинной, и избавиться от переоцененных бумаг и тем самым получить в перспективе максимальную прибыль.

Эта цель не менее актуальна и сейчас. Основные понятия Начало современной теории финансового портфеля было заложено в статьях Гарри Марковица , а затем в работах Вильяма Шарпа и Джона Литнера , и было основано на понятиях систематического рыночного и несистематического рисков ценной бумаги. Риск в литературе также встречается термин общий риск ценной бумаги есть неопределенность ее дохода в конце периода инвестирования.

Риск измеряется дисперсией доходности ценной бумаги за фиксированный интервал времени, например, месяц, квартал, год и т. Данное определение риска является наиболее распространенным, хотя существуют и другие. К ним относятся неожиданные изменения макроэкономических показателей ВВП, скорость промышленного роста, собираемость налогов, процентная ставка, уровень инфляции и т.

Что такое паевой инвестиционный фонд?